Média Ponderada De Média Móvel

Média móvel O Indicador técnico de média móvel mostra o valor médio do preço do instrumento para um determinado período de tempo. Quando se calcula a média móvel, uma média do preço do instrumento para este período de tempo. À medida que o preço muda, sua média móvel aumenta ou diminui. Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também referido como Aritmética), Exponencial. Suavizado e ponderado. A média móvel pode ser calculada para qualquer conjunto de dados seqüenciais, incluindo preços de abertura e fechamento, preços mais altos e mais baixos, volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É freqüentemente o caso quando se utilizam médias móveis duplas. A única coisa em que médias móveis de diferentes tipos divergem consideravelmente umas das outras, é quando os coeficientes de peso, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. No caso de nós estamos falando de média móvel simples. Todos os preços do período de tempo em questão são iguais em valor. A média móvel exponencial e a média móvel ponderada linear atribuem mais valor aos preços mais recentes. A maneira mais comum de interpretar a média móvel de preços é comparar sua dinâmica com a ação de preço. Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cai abaixo de sua média móvel, o que temos é um sinal de venda. Este sistema de negociação, que se baseia na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no mercado direito em seu ponto mais baixo, e sua saída direita no pico. Ele permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços atingem o fundo, e vender logo após os preços atingiram seu pico. As médias móveis também podem ser aplicadas aos indicadores. É aí que a interpretação das médias móveis dos indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis de preços: se o indicador se eleva acima da média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente deverá continuar: se o indicador cair abaixo da sua média móvel, Significa que é provável que continue indo para baixo. Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico: Média móvel simples (SMA) Média móvel exponencial (EMA) Média móvel suavizada (SMMA) Média móvel ponderada linear (LWMA) Você pode testar os sinais comerciais deste indicador criando um especialista Em Assistente MQL5. Simples, ou seja, a média móvel aritmética é calculada pela soma dos preços de encerramento do instrumento ao longo de um certo número de períodos únicos (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos. SMA SOMA (FECHAR (i), N) N Soma soma FECHAR (i) período de fechamento preço próximo N número de períodos de cálculo. Média Móvel Exponencial (EMA) A média móvel suavizada exponencialmente é calculada pela adição de uma determinada parcela do preço de fechamento atual ao valor anterior da média móvel. Com médias móveis exponencialmente suavizadas, os últimos preços de fechamento são de maior valor. A média móvel exponencial de P por cento será semelhante a: EMA (CLOSE (i) P) EMA (i - 1) (1 - P) De um período anterior P a percentagem de utilização do valor do preço. Média Móvel Smoothed (SMMA) O primeiro valor desta média móvel suavizada é calculado como a média móvel simples (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) A segunda média móvel é calculada de acordo com esta fórmula: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FECHAR (i)) N As médias móveis sucessivas são calculadas de acordo com a fórmula abaixo: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) N Sum SUM SUM1 soma total dos preços de fechamento para N períodos é contado a partir da barra anterior PREVSUM suavizado soma da barra anterior SMMA (i-1) suavizada média móvel da barra anterior SMMA (i) suavizada média móvel da barra atual (Exceto o primeiro) CLOSE (i) preço de fechamento atual N período de suavização. Após conversões aritméticas, a fórmula pode ser simplificada: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FECHO (i)) N Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) No caso da média móvel ponderada, De mais valor do que dados mais cedo. A média móvel ponderada é calculada multiplicando-se cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um determinado coeficiente de ponderação: LWMA SOMA (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) soma total dos coeficientes de peso N período de suavização. Indicador médio de movimento As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias que movem médias para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente antes do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo da faixa média verdadeira para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média lenta de movimento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes pesos mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A predefinição é uma média móvel exponencial de 21 dias. Preço médio ponderado do volume (VWAP) Preço médio ponderado do volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado do volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação é aberta e termina quando a negociação fecha. Como é bom para o dia de negociação atual somente, os períodos e os dados intradays são usados ​​no cálculo. Tick ​​versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados tick, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume cumulativo produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo da VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima da VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor de VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intraday. Os Chartists podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11, 210 pontos de dados por 1 PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado durante mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para a próxima abertura quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP às vezes podem cair no gráfico de preços. VWAP em 45,5 será mostrar-se em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. A Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA) é uma estatística para monitorar o processo que calcula a média dos dados de uma forma que dá menos e menos peso aos dados à medida que são removidos no tempo. Para a técnica de controle de gráficos Shewhart, a decisão sobre o estado de controle do processo a qualquer momento, (t), depende unicamente da medida mais recente do processo e, é claro, O grau de veracidade das estimativas dos limites de controle a partir de dados históricos. Para a técnica de controle EWMA, a decisão depende da estatística EWMA, que é uma média exponencialmente ponderada de todos os dados anteriores, incluindo a medição mais recente. Através da escolha do factor de ponderação (lambda), o procedimento de controlo EWMA pode ser tornado sensível a uma deriva pequena ou gradual no processo, enquanto que o procedimento de controlo Shewhart só pode reagir quando o último ponto de dados está fora de um limite de controlo. Definição de EWMA A estatística que é calculada é: mbox t lambda Yt (1-lambda) mbox ,,, mbox ,,, t 1,, 2,, ldots ,, n. Onde (mbox 0) é a média dos dados históricos (meta) (Yt) é a observação no tempo (t) (n) é o número de observações a serem monitoradas incluindo (mbox 0) (0 Interpretação do gráfico de controle EWMA O vermelho Pontos são os dados em bruto a linha irregular é a estatística EWMA ao longo do tempo. O gráfico nos diz que o processo está no controle porque todos (mbox t) estão entre os limites de controle. No entanto, parece haver uma tendência para cima para os últimos 5 Períodos.