Forex Risk Management Plan

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar com a previsão de futuros movimentos de preços sem a ajuda da gestão de riscos. Certo, podemos ser capazes de despertar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um comércio ndash, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou baixando? Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar para ter razão da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, pode-se esperar que esses comerciantes, com as suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Gostaria de arriscar um palpite sobre por que bem, aqui está: A vitória média está em azul e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando a gestão de risco para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso pertence à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é levado em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor um índice de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando montantes menores, de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 vezes (como já mencionamos) Podemos simplesmente olhar para ser mais agressivo, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes ratios de risco para recompensa com uma proporção de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram maior alavancagem do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos em 80 mais frequentemente do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. Isso faz com que os operadores possam mitigar os danos causados ​​pelas perdas e se isso for combinado com fortes rácios de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gerenciamento de dinheiro Parceiros OptiLab AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Desenvolva seu Plano de Gerenciamento de Risco 24 de maio de 2012 JoshTaylor Novo Plano de Gerenciamento de Patrimônio Vídeo e artigo que você precisa ler aqui Eu recebi emails diariamente de comerciantes que derramaram seus corações sobre suas lutas com o comércio de Forex. E eles sempre me perguntam o mesmo. 8220Teach me como negociar Forex8230Teach me onde comprar e vender.8221 E sim, você precisa absolutamente entender os conceitos básicos de suporte e resistência, ação de preço, formações de candelabros e tendências de compreensão. E é de vital importância saber como escolher seus pontos de entrada e saída. Mas a 1 razão pela qual 90 de todos os comerciantes falham no Forex é porque eles não possuem um sólido plano de gerenciamento de risco e equidade. Recebi recentemente um desses e-mails para obter ajuda de um cavalheiro com uma captura de tela anexa de sua conta MetaTrader 4. Ele tinha um saldo da conta de 1.500 e acabava de comprar o EURUSD. Ele comprou cerca de 12 posições ao longo de um período de 1 hora e sua conta estava aumentando a perda de 450. THAT8230 é uma equidade ruim e gerenciamento de riscos. Então let8217s falar sobre o que eu sinto é o passo mais crítico em seu Forex trading8230.Developing um plano de gestão de risco e equidade. O primeiro passo é garantir que sua mentalidade esteja correta. Muitas vezes eu vejo comerciantes com um risco de conta 200 ou mais do saldo de sua conta em 1 comércio e me pergunto por que continuar explodindo suas contas de Forex. Isso é jogo. E se você vir para o mercado Forex, onde 90 dos comerciantes estão perdendo e os outros 10 principais estão tirando todo o dinheiro do 90, você vai ter seu bunda entregue a você. Então, o primeiro passo é STOP GAMLBING. Para ser bem sucedido no Forex, você precisa pensar como um gerente de fundo de hedge Forex profissional. Você tem que pensar a longo prazo sobre o que você gostaria de ver ao final do ano. 5 a 12 por mês é muito viável em Forex. Mas se você espera levar sua conta 500 e transformá-la em 20.000 no final do ano, isso não acontecerá. O segundo passo é para você entender sua tolerância ao risco. Quanto você pode perder em um comércio sem afetá-lo emocionalmente Com base em sua estratégia atual, você pode perder 10 negociações seguidas e ainda estar no mercado. Eu sugeriria que você não comercialize mais do que 2 do saldo da sua conta em qualquer comércio e Nunca arrisque mais de 5 de sua conta em todos os seus negócios ao mesmo tempo. Eu pessoalmente nunca arrisco mais do que 1. Porque quando você arrisca demais em um comércio e esse comércio perde, a resposta emocional que você possui é geralmente uma vingança e pensamentos de 8220 Eu tenho que fazer isso de volta.8221 E quando você tem essa mentalidade Você está voltado para perder. Você deve trocar sem que as suas emoções sejam assumidas. Você perderá negócios. Mas é uma parte do negócio e se você tem o protocolo correto de gerenciamento de risco no lugar, não vai incomodá-lo quando você perder um comércio. Então let8217s entrar no desenvolvimento de seu plano de gestão de patrimônio. Let8217s dizem que você decidiu que se você perder um comércio e perdeu 2 do saldo total da sua conta em um comércio que você seria muito confortável e não emocional sobre a perda. Você já fez sua análise de cima para baixo e você sente que encontrou um potencial comércio. Antes de entrar no comércio, você precisa saber onde você colocará suas paradas e onde você puxará seus lucros. Você já tem uma foto em suas cartas em sua mente exatamente como você vai negociar esse comércio. O exemplo abaixo mostra uma captura de tela do gráfico AUDJPY de 1 hora. Estamos apenas usando isso com a finalidade de estabelecer antecipadamente as suas paradas e metas de lucro. Mas você notará que nós tínhamos um balanço alto, um balanço baixo e, em seguida, o preço chegou ao retracement de 61.2 Fibonacci (nosso nível de entrada) onde vendemos esse par. Neste exemplo de comércio, você precisará de uma parada de 50 pips. E let8217s dizem que você tem uma conta comercial de 5.000. Você primeiro precisa determinar seu risco máximo. 2 de 5.000 é 100. Agora você tem que dividir esse 100 entre esses 50 pips. E o número é 2, o que significa que você está disposto a arriscar 2 por pip por 50 pips. Se você aproveitar esse comércio e você for parado, você está apenas fora de 100, o que é 2 do saldo da sua conta. Você está comigo. Assim, olhando para o exemplo acima, também parece que o objetivo de lucro, que é onde queremos fechar nosso lucro, é também de 50 pips. O que significa que se o preço se mova em seu favor, você fará com que 100 ou 2 retornem em sua conta. Você entende como calcular isso Agora, a questão é 8220Josh, você pegaria este trade8221 E minha resposta No. Porque, porque o índice RiskReward é muito baixo. Neste exemplo, arrisco 2 para fazer 2. Esta é a relação de risco 1: 1 RiskReward. Agora, se você está scalping o mercado 1: 1 é sobre tudo o que você vai conseguir. Mas, além disso, eu nunca gostaria de negociar, a menos que o RiskReward seja pelo menos 1: 2. O que significa, usando este exemplo, que se eu estiver arriscando 50 pips e 2 que eu preciso sentir que o comércio me dará 100 pips e 4. Se você trocar dessa maneira, você pode realmente perder 50 de seus negócios e ainda ser lucrativo. Então aperte seu protocolo de gerenciamento de risco e patrimônio, cometer antecipadamente que sua exposição máxima ao risco por comércio e o Risco de risco mínimo aceitável e você tem o início do seu próprio plano de gestão de risco e patrimônio. No futuro próximo, juntaremos mais informações sobre isso. Entretanto, assista os vídeos abaixo sobre administração de capital e risco8230Happy Trading.