MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com sua faixa de preço durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu potencial máximo. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompração. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador indireto entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD bullish e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência hipótese estocástica ocorre quando o valor K passa a D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure que os cruzamentos otimistas ocorram dentro de dois dias uns dos outros. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla cruz, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero no prazo de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa se inverte verdadeiramente quando a pesca de fundo se detém a longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante mude os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, pode ser ajustado para as necessidades dos comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. Comparado com o estocástico, que ignora sacudidas do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas engarrafada Forças Power Estratégia Forex Snap Os comerciantes técnicos e os carters astutos têm ouvido falar dos indicadores de divergência de convergência estocástica e móvel (MACD) que ajudam a isolar oportunidades variáveis em Pares de moedas no mercado cambial. Embora ambos sejam fáceis e simples de usar, sua influência técnica tende a diminuir um pouco enquanto a ação do preço se transforma em um ambiente de tendências. No entanto, ao combinar o poder de ambos osciladores, os comerciantes podem isolar configurações rentáveis no mercado que são de maior probabilidade do que quando esses indicadores são usados individualmente. Neste artigo, bem, mostre como aplicar esse conceito à sua estratégia de negociação pessoal. Stochastic e MACD Antes de mergulhar nas complexidades da estratégia combinada, primeiro analisemos brevemente como interpretar os osciladores estocásticos e MACD. Oscilador estocástico O oscilador estocástico foi desenvolvido na década de 1950 e é usado para mostrar o posicionamento do próximo fechamento relativo à faixa de alta velocidade da moeda ao longo de um período de tempo. O indicador mostra a pressão de compra ou venda no mercado. Consistentemente, níveis mais altos refletem o apoio à compra no mercado, enquanto níveis comparativamente mais baixos indicam a pressão de venda. Como resultado, o oscilador descobre leituras extremas nos níveis de preços, mostrando o impulso excessivamente prolongado através de barreiras estabelecidas em 20 e 80. As leituras abaixo da marca de referência 20 indicam que o mercado foi leitão de leituras acima de 80 representam condições de sobrecompra. O oscilador estocástico é capaz de isolar tops e fundos no mercado que correspondem com suporte e resistência em ambientes de canal de alcance. Por isso, o oscilador estocástico é ótimo para negociação de curto prazo. (Para saber mais, leia Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico.) Oscilador MACD Usado em mercados de alcance limitado, o oscilador MACD é baseado em médias móveis (média móvel exponencial de 26 dias e 12 dias com EMA) Média móvel estabelecida por uma média móvel exponencial de nove dias). Notavelmente, ao invés de mostrar condições de sobrecompra ou sobrevenda, o MACD mostra a relação entre os preços. Como resultado, e semelhantes aos simples cruzamentos de média móvel. O sentimento de alta e baixa será desencadeado em um movimento maior ou menor nas médias móveis dos indicadores. Por exemplo, um sinal de alta é produzido quando o MACD (diferença entre as médias móveis de 12 e 26 dias) sobe acima da linha de gatilho (EMA de nove dias). Este oscilador é ótimo para tendências a mais longo prazo. (Para mais informações, verifique Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Negociação no Snap Se considerarmos as duas ferramentas, o tema subjacente com a negociação de uma configuração instantânea depende dos pontos fortes de ambos os indicadores. Estabelecendo a tendência a longo prazo no MACD, o comerciante é capaz de criar oportunidades de entrada no mercado de câmbio utilizando o estocástico como referência. No entanto, neste caso, a maioria dos comerciantes escolherá ajustar os parâmetros do indicador de modo que o número de períodos corresponda à tendência a longo prazo. Em última análise, uma linha D estocástica mais longa e suave é a melhor maneira de confirmar o viés direcional com a linha MACD como na Figura 1. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 1: Estocástica e MACD mostram o viés direcional no mercado. Na Figura 1, a linha MACD e Stochastic D se movem em conjunto em 24 horas no par de moedas de ienes euroJapanês. Embora o MACD fique paralisado ao visual estocástico, ele confirma praticamente o viés de longo prazo no par de moedas. Agora, com o viés de longo prazo estabelecido, o comerciante ou o especulador de divisas começará a entrar quando a linha estocástica K mais curta encaixar para cima ou reintegrar a tendência ascendente global. Nosso primeiro exemplo é mostrado no ponto A. Com o par de moedas em declínio nas últimas 24 horas, o impulso parece estar virando à medida que o preço começa a se consolidar. A noção é confirmada pelo que parece ser um turno no estocástico, mais tarde confirmado pela virada no MACD. Como resultado, depois de ver o aumento de confirmação na tendência MACD a longo prazo, o comerciante vê a oportunidade à medida que a linha K aparece e reúne o sentido mais longo do mercado para o mercado. Em última análise, com uma parada correspondente colocada na sessão anterior baixa, o comerciante é capaz de capturar a explosão de curto prazo que ocorre na ação de preço. Colocando tudo junto Agora, vamos fazer uma abordagem fácil, passo a passo, para aplicar a configuração instantânea no dólar da Nova ZelândiaJenês áspero cruzar moeda (Figura 2). Depois de diminuir nas últimas 24 horas, o mercado parece ter o par maior, já que tanto os osciladores estocásticos quanto os MACDs giraram para cima. Notavelmente, é bom lembrar neste ponto que o oscilador estocástico foi renovado para refletir as configurações de 7, 3 e 20, em vez de permanecer nas configurações padrão. (Para mais informações, leia Make The Currency Cross Your Boss.) Estabeleça a tendência. Com a linha estocástica D voltando para cima primeiro, o comerciante procura um aumento de risco no MACD, estabelecendo a tendência a longo prazo. Tome posições na direção da tendência. No exemplo comercial mostrado na Figura 2, o especulador procuraria assumir uma posição longa, uma vez que ambos estocásticos e MACD se tornaram mais altos. Como resultado, nosso primeiro comércio será no ponto B. Avalie o cargo. Com a configuração de troca instalada, uma posição longa é tomada instantaneamente, colocando a entrada no final da sessão horária, 94.29. Posteriormente, a parada seria colocada na sessão baixa de 94,01, mantendo-se no tempo com gerenciamento de risco disciplinado. À medida que o comércio se desenrola, uma parada final é aplicada à posição, a fim de obter ganhos e minimizar movimentos substanciais contra a compra pendente. Como resultado, o comprimento total do movimento para 95,88 dá ao comerciante ampla recompensa - 159 pips em geral - antes de qualquer retirada inicial é vista. Fonte: FX Trek Intellicharts Figura 2: Uma configuração instantânea perfeita no par de moedas NZDJPY Conclusão Quando usado individualmente, os dois osciladores técnicos ajudam a isolar grandes oportunidades em um mercado de alcance. O indicador estocástico pode ser aplicado corretamente para transações de curto prazo, enquanto o MACD é melhor usado para oportunidades de longo prazo. Juntos, no entanto, eles são capazes de aproveitar o poder da dinâmica do mercado, uma vez que a ação de preços a curto prazo reúne a tendência a longo prazo, oferecendo mais potencial na mudança das condições de mercado.
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